公募频道: 公募 / 私募 / 理财 / 信托 / 排行 /

钱途顺讯,今年以来,在“去杠杆、防风险”的监管环境中,越来越多的基金公司将发展重心放在了量化产品。截至7月13日,今年以来新成立量化基金84只,多家基金公司正在部署、筹划发行。

随着FOF、养老基金等大量长线机构资金进入市场,量化基金的价值正在逐步被认可。加上近年来人工智能、云计算、大数据等高新技术的辅助,量化基金进入新的发展阶段。

基金行情

量化基金突破千亿规模

数据统计显示,全市场353只(各类份额分开计算)量化基金总规模达到1070.11亿元。其中,主动型量化基金数量最多、规模最大,222只基金规模达到644.68亿元;指数型量化基金、量化对冲基金数量较少,分别为93只、24只,基金规模分别为361.58亿元、31.26亿元;其他量化基金有14只,规模为32.59亿元。

实际上,量化基金2003年就已进入中国市场,不过发展比较缓慢,直至2010年股指期货上市,A股市场正式迎来对冲时代,量化对冲产品逐步兴起,量化基金被市场认识。尤其是2013年以后,公募基金加大了对量化基金的投入,在监管趋严的背景下,公募量化基金快步突破千亿规模。数据显示,2013年以前,量化基金每年的新增产品数量仅为个位数;2013年以来新成立了326只量化基金,也就是说90%以上的量化基金是在过去5年中成立的:2013年至2017年,每年新成立的量化基金数量分别为14只、10只、40只、64只和114只。

15年来,量化基金赢得了发展空间,但横向比较,量化基金在公募基金产品中的占比仍然较小。鹏扬基金量化投资总监江少坤表示,量化基金1000多亿的总规模还不到公募基金13万亿总规模的1%。国内量化投资市场依然处于早期,未来有巨大的发展空间。

事实上,在“去杠杆、防风险”的监管精神指导下,基金公司将量化基金作为重点产品。据Wind数据显示,截至7月13日,今年以来新成立的量化基金达到84只。同时,据最新的基金审批公示表,建信基金、农银汇理基金、安信基金等多家公募基金正在积极部署,计划发行量化基金。

除了可以实现稳定长期的投资收益以外,在信达澳银基金投资总监王咏辉看来,基金公司发力量化投资还有两个重要原因。一是从公司角度看,量化基金投入产出高,一个量化投资团队可以管理9~10个产品;二是从产品来看,量化基金持股分散,即使产品踩雷,对基金净值的影响也不大。“今年债券违约比较多,一旦出现违约,公司股票投资也会受到影响。”

多方面力促

量化投资发展

从记者了解的情况看,基金公司在产品部署、人员扩充、技术支持、制度安排等多个方面向量化投资倾斜。

“未来机构投资者会对量化投资、指数被动投资有比较大的需求。”浦银安盛金融工程部总监陈士俊明确表示,该公司正在布局量化产品线,年初推出了浦银安盛港股通量化优选基金,目前正在发行浦银安盛量化多策略。

江少坤告诉记者,鹏扬基金已经制定了完整的量化投资产品发展计划,逐步推进。公募方面,计划推出的4只产品分别为跟踪沪深300的主动管理股票型基金、跟踪中证500的指数型基金、全市场选股的主动量化基金,以及以量化大类资产配置为基础的公募FOF;同时,该公司还将在专户推出一系列追求绝对收益的量化策略。

泓德泓益量化混合基金经理苏昌景介绍,该公司未来会更加侧重主动量化基金,追求相对业绩比较基准的稳定超额收益,打造高信息比率的量化基金产品线。

接受采访的基金公司人士都提到,优秀的量化投资人才是发展量化基金的关键。公募基金纷纷启动团队组建工作。量化投资人才,成为今年很多基金公司争抢的对象。

据了解,泓德基金去年就把量化投资的投研人员独立出来,组建了量化投资部,以便倾注更多的资源和精力,打造量化产品;鹏扬基金组建了多资产策略部和数量投资部,负责量化基金投资。

随着科技的进步,基金公司有机会完善技术平台,强化量化投资的有效性。王咏辉告诉记者,他们公司引入了大数据、云计算、人工智能等高科技,开发出一套“新量化”的中国A股策略模型。

浦银安盛基金自主开发了AL-PHAQ量化投研平台,对量化策略进行回测和跟踪。陈士俊告诉记者,一些量化策略已经得到实际应用,取得较好的成果。获取更多财经资讯,请随时关注钱途顺网站。

相关阅读
  • 积极布局区块链 联泰基金加入“金链盟”

    积极布局区块链 联泰基金加入“金链盟”

    钱途顺讯,伴随“区块链+”的不断推进,区块链在金融领域的应用前景备受市场瞩目。作为独立第三方金融产品交易平台,联泰基金在多个场景积极探索区块链的应用落地,并于日前正式加...

    2018-07-26 17:09:00 中国新闻网
  • 公募基金减持水井坊 基金坚守海康威视

    公募基金减持水井坊 基金坚守海康威视

      钱途顺讯,上市公司中报披露的节奏正在加快。近日多家市场重点关注的热门公司公布了中报。水井坊中报显示,公募基金在二季度对股价表现强势的水井坊有所减持。而海康威视...

    2018-07-26 09:16:00 金融投资报
  • 短债基金走俏 基金公司争先布局

    短债基金走俏 基金公司争先布局

    钱途顺讯,在流动性新规和资管新规的双重影响下,货币基金发展受限。兼具稳健收益和高流动性特质的短债基金迅速走红引来公募基金公司追捧。证监会最新下发的基金募集申请公示...

    2018-07-26 08:48:00 北京商报
  • 公募提前布局职业年金 开拓万亿第二支柱蓝海

    公募提前布局职业年金 开拓万亿第二支柱蓝海

      钱途顺讯,除了全国社保基金、基本养老保险、企业年金,以及近期大热的个人税延养老金外,职业年金——这一未来将达到万亿市场的资金,正在进入公募基金业务布局的视野。  ...

    2018-07-25 16:38:00 证券时报
  • 医药生物主题基金遭重挫

    医药生物主题基金遭重挫

    钱途顺讯,受长生生物疫苗记录造假事件影响,7月23日,生物疫苗板块个股集体下跌,间接波及整个医药板块飘绿。记者注意到,上半年业绩表现优异的医药主题基金也受到牵连,净值出现大幅...

    2018-07-25 09:11:00 北京商报

本文量化基金总规模破千亿 长线资金成催化剂由钱途顺搜集整理,欢迎转载,转载请带上本文链接。
免责声明:钱途顺(www.qtshun.com)发布的所有信息,并不代表本站赞同其观 点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们或致函告之 ,本站将在第一时间处理。 分享到: 新浪微博 微信

股市有风险,投资需谨慎!
上钱途顺,随时随地看 股票 新闻